Типы и характеристики механических торговых систем (МТС)

Механическими торговыми системами (робот, советник) пользуются, прежде всего, те трейдеры, которые стремятся оптимизировать торговлю и избавиться от рисков воздействия человеческого фактора. Позиции сами открываются и закрываются робот - программой.
Автоматические торговые системы на FOREX (форекс) и других рынков различаются по множеству характеристик, но главная из них это действия робот - программы при смене тренда и во время заметных движениях цен на рынке.

Выделяются следующие типы МТС:

  1. Трендовые
  2. Потивотрендовые
  3. Модельные

1. Самыми распространёнными на данный момент являются механические торговые системы, следующие за трендом. Только после определенного движения рыночной цены советник открывает позицию в том же направлении. Такие системы предполагают, что тренд продержится некоторое время. Главный недостаток таких систем наиболее ярко проявляется при затяжных боковиках. В таких случаях робот - программа выдаёт множество ложных сигналов, однако если рынок не лихорадит или, наоборот, нет мёртвого затишья автоматические торговые системы, следующие за трендом, дают положительный профит.

2. Меньше всего распространены противотрендовые механические торговые системы. После значительного движения рыночной цены советник открывает позиции в обратном направление. Разработчики таких автоматических торговых систем ставят на разворот рынка или коррекцию. В таком случае риск несколько выше, так как играть против рыночных тенденций – занятие не из лёгких.

3. Третий тип распознаёт модели поведения рыночной цены. Эти робот - программы не руководствуются рыночными трендами как таковыми, а отслеживаю различные графические модели. Такие как, например голова и плечи и уже на их основе генерирует сигнал на вход и открывает позиции. Однако этот пример очень сильно упрощён, на самом деле модели, используемые для определения положительных торговых сигналов, могут оказаться намного сложнее и в одну и ту же механическую торговую систему может быть включено сразу несколько моделей.

Основные  характеристики, которые отражают риски советников на рынке FOREX (форекс) и других рынках это профит-фактор, то есть среднее отношение потока прибыли к потоку убытков, максимальный убыток в одной сделке, коэффициент просадки, то есть отношение максимального отката от достигнутого результата, то есть глубины просадки к общей доходности автоматической торговой системы.

Профит-вероятность не стоит относить к основным характеристикам, так как, может быть низко рисковые советники, в которых большинство сделок приносит убытки, например, таковыми являются некоторые трендследящие механические торговые системы или системы на разворот от уровня. За счёт того, что поток прибыли у них существенно превышает поток убытков и убытки крайне незначительны по размеру, они остаются низкорискованными. Тем не менее, они могут быть психологически некомфортны. Поэтому профит-вероятность скорее характеризует комфортность применения.

Также оценка советника на рынке FOREX (форекс) и других рынках должна учитывать возможность отследить как можно раньше выход из границ её применимости. Кроме того нужно учитывать затраты на комиссию временные затраты, которые отражаются на эффективности использования капитала и сопоставления с другими базовыми стратегиями, чтобы отделить вклад, текущий результат самой рыночной ситуации. Кроме того важен момент универсальности автоматической торговой системы насколько они применимы к одному инструменту, к двум, к группе инструментам или они вообще универсальны. Также надо отследить количество сделок, которая генерирует система за единицу времени, может ли эта система работать также хорошо на коротких интервалов и на длинных. То есть анализ любой механической торговой системы – это сложный комплексный подход.

МТС на рынке форексКаждый трейдер, который выбирает себе в помощники тот или иной советник, должен делать выбор осознано, невозможно часть сделок доверить системе, а другую часть решений принимать самостоятельно, понадеявшись на свою интуицию. Это приведёт лишь к убыткам. Механическая торговая система может быть оптимизирована под конкретную рыночную ситуацию, при возникновения которой система принесёт такую прибыль, которая сможет покрыть даже много месячные убытки.

Дополнительно по теме:

Оптимизация Механических торговых систем МТС