Оптимизация Механических торговых систем (МТС)

На сегодня большинство трейдеров для оптимизации своей работы используют компьютерные программы, которые анализируют биржевую информацию и подчас принимают самостоятельные торговые решения. Но здесь важно знать, что робот программа – это всего лишь помощник и она не может полностью заменить человека, ведь именно трейдер задаёт программе те параметры, по которым она будет действовать.

Каждая механическая торговая система на рынке FOREX и других рынках, как правило, в зависимости от сложности, имеет от нескольких до огромного количества настраиваемых параметров. Начинающему трейдеру зачастую сложно во всём разобраться, что может привести к убыткам. Дело в том, что при больших числовых параметрах советник может показать очень хорошую прибыль. На исторических данных это происходит, когда она подгоняется под конкретную рыночную ситуацию, произошедшую в прошлом. Чем больше числовых параметров, которые можно менять, тем удачнее автоматическая торговая система может быть подогнана и тем большую доходность она будет показывать при тестирования на прошлых данных. Множественная обработка параметров в целях улучшения конечного результата называется переподгонкой. Однако, при малейшем отступления от исторического графика оптимизируемая механическая торговая система перестаёт приносить прибыль, ведь конкретные исторические ситуации очень редко повторяются в будущем. Этот момент крайне тяжел для восприятия новичком, однако, предугадать прибыль из автоматической системы просто невозможно.

Можно ли сделать вывод, что оптимизация механической торговой системы – это бесполезная трата времени?

Ни в коем случае нет, ведь без неё не получиться адекватно отследить внутреннею концепцию алгоритма. Просто нужно брать как можно более разнообразные исторические рыночные условия и следить за усредненной эффективности, которая складывается из предполагаемой прибыли и возможного риска, оценкой которой служит возможная максимальная просадка советника. Но, остаётся задача выбора конкретных параметров для торговли. Если сохранять ожидания доходности на среднем для системы уровне, то нет ничего страшного в том чтобы использовать параметры, показавшие хорошую эффективность на предыдущих временных периодах ведь возможно высокая эффективность возникла благодаря каким-то общим свойствам рынка, которые могут сохраниться и в будущем.

Оптимизация советника на ФорексСостоянием рынка не является неизменным. Закономерности поведения цен могут меняться и, соответственно, это должно отражаться на параметрах, которые закладываются в мето-технический анализ, поэтому, имея дело ценами на рынке, мы не можем выявить универсальный закон, как, например, в физике и на их основе построить неизменно успешные методики. Мы должны постоянно тестировать механические торговые системы на рынке форекс и других рынках, включая те, которые успешно работали в предыдущие периоды время, и оптимизировать их параметры в соответствие с текущим состоянием рынка или торговым инструментам.

При оптимизации параметров автоматической торговой системы следует помнить, что точная подгонка параметров системы под конкретный инструмент или заданный короткий интервал времени не имеет смысла, так как система, тестируемая на прошлых данных, работать будет в будущем, когда состояние рынка и характеристики конкретного инструмента могут отличаться от имевшихся в прошлом. Из этих же соображений нельзя строить систему под одну бумагу, наоборот, желательно найти такую систему, которая без дополнительной подстройки давала бы приемлемые результаты на широких спектрах временных диапазонов и бумаг. Таким образом, смысл оптимизации параметров механических торговых систем заключается не в подгонке под конкретный инструмент, а выяснения при каких характеристиках система торговли будет давать приемлемый результат на широких спектрах исторических данных. Однако если состояния рынка кардинально меняется, то параметры советника надо менять. Именно в отслеживании такого нового состояния и заключается задача тестирования торговых советников на рынке форекс и других рынках.

Грань между оптимизации и подгонкой очень тонкая для новичка, она может быть не очевидной. Основные отличия: Во-первых, оптимизированная механическая торговая система будет иметь небольшую, но стабильную доходность на большом историческом промежутке при чём на разных исторических промежутков когда рынок вёл себя по разному. Следующее отличие между оптимизаций и подгонкой – это количество параметров, которые мы настраиваем, если речь идёт о двух-трёх параметрах, таких как длина средней величины StopLoss, TakeProfit, то это, скорее всего оптимизация. Если мы настраиваем 5 - 7 или более параметров то, скорее всего речь идёт о подгонке. Стоит в будущем измениться одному из вот этих переменных и советник будет давать совершено другие результаты, скорее всего убыточные.

Если Вы твёрдо решили использовать автоматическую торговую систему, то кроме оптимизации следует задуматься еще над одним важным моментом. Капитал лучше разделить на несколько равных частей и доверить управления деньгами нескольким разным советникам с разными параметрами, чтобы не подвергать себя неоправданным рискам.

Дополнительно по теме:

Типы и характеристики механических торговых систем (МТС)