Торговля на рынке форекс по системе |часть II|

Результаты ручного тестирования за 2006 и 2007 год можно скачать >тут< [Excel-формат].

Итак, после рассмотрения основы стратегии перейдем непосредственно к деталям. Для лучшего входа в рынок сигналы разбиты на три группы, как на покупку, так и на продажу. Каждую группу рассмотрим по отдельности.

1. Первая группа.

Если пересечение трёх индикаторов «ЕМА» (9-ти периодный цвет желтый не обязательно) ценовым «баром» происходит с пробитием Parabolic (параболик), с первым ценовым «баром», после его закрепления выше либо ниже «ЕМА» в зависимости от пересечения, открываем позицию на втором ценовом «баре» (в конце завершения четырех часового первого ценового «бара») см. рис.6,7. Первоначальный «stop loss» выставляется на отметке 55-70 пунктов (желательно 100 пунктов). При уходе рынка в профитную сторону более чем на 30-40 пунктов, выставляем ордера в без убыток. Первый профит (прибыль) желательно брать 80-100 пунктов, второй долгосрочный. Появления такого сигнала не часто. Минус данной группы, часто происходит запаздывания индикатора «ADX», для открытия позиций, поэтому для данной группы сигналом на открытия позиций будет являться и пересечения «+ID» и «-ID», но не схождения, индикатора «ADX». Пример торговли данной группы смотри на рис.6,7.

2. Вторая группа.

Если пересечение трёх индикаторов «ЕМА» (9-ти периодный, цвет желтый, не обязательно) ценовым «баром» происходит без пробития Parabolic (параболик), и его закрепления выше либо ниже индикатора «ЕМА» в зависимости от пересечения, то поступаем следующим образом: в зависимости от расположения закрепленного ценового бара по отношению к индикатору «ЕМА» выставляем отложенный ордер на не пробитом Parabolic (параболик) по его значению, плюс один пункт запаса, если параболик находиться выше рыночной цены то с учётом спрэда, плюс один пункт запаса, ниже без спрэда (в МТ4 графики строятся по Бид). В конце завершения каждого четырех часового ценового «бара», наблюдаем, если Parabolic (параболик) не пробит, то на вновь появившемся по его значению выставляем или переносим отложенный ордер, плюс один пункт запаса, при условии, что ценовой «бар» до сих пор закреплен выше или ниже индикатора «ЕМА» в зависимости от пересечения, в противном случае ордер отменяется. Первоначальный «stop loss» выставляется на отметке 55-70 пунктов (желательно 100 пунктов). При уходе рыночной цены в профитную сторону более чем на 30-40 пунктов, выставляем ордера в без убыток. Стандартный первый профит (прибыль) желательно брать 80-100 пунктов, второй долгосрочный. Появления такого сигнала очень часто. Пример торговли данной группы смотрите на рис.8,9.

Есть второй вариант торговли по данной группе: условия все те же самые, но выставлять не отложенный ордер на Parabolic (параболик), а ждать пробития параболика, после его пробития открывать позицию на втором ценовом «баре» и в конце завершения четырех часового того ценового «бара» который пробил параболик при условии, что ценовой «бар» до сих пор закреплен выше или ниже индикатора «ЕМА» в зависимости от пересечения, в противном случае сделка отменяется. Желательно такой вариант использовать, если цена «присела» после пробития Parabolic (параболик), рис.10. Но по результатам теста торговой системы более эффективным оказался первый вариант, поэтому желательно придерживаться его.

3. Третья группа.

Эта самая не благоприятная группа для торговли, процент на удачную сделку не очень большой. Поэтому желательно исключить её из торговли. Это когда пересечение трёх индикаторов «ЕМА» ценовым «баром» происходит без закрепления за индикатор, но Parabolic (параболик) при этом пробит. Смотри рис.11,12.

Есть вариант торговли, когда рыночная цена со временем продолжает движение в сторону пробития Parabolic (параболик) (смотрите рис.14), но процент исполнения такого варианта не большой. Поэтому рекомендация та же - не торговать по данной группе из-за её не предсказуемости.

Ложный сигнал.

Сигнал считается ложным, если рыночная цена ушла в противоположную сторону и произвела предварительное закрепление за индикатор «ЕМА». При возникновения ложного сигнала возможны два варианта исхода.

Позиция закроется по стопу.

Позицию можно закрыть в без убыток (Б/У) или с не большим минусом в пределах 10-15п.

Пример по выходу из ложного сигнала по второму варианту смотри на рис. 18,19. Но для выхода из ложных позиций необходимо выставлять стоп в 100п, после открытия позиций по сигналу. При выходе в без убыток ориентир также держать на уровни.

Индикатор «ADX».

Замечено три вида сигнала у этого индикатора.
а) рис.15, когда значения «–ID» или «+ID» в зависимости, от вида тренда поднимаясь, пересекает трендовую «ADX» линию, цвет голубой. В этот момент можно открывать позиции  более большего объёма, агрессивно.
б) рис.16, когда значения индикатора «–ID» или «+ID» в зависимости, от вида тренда поднимаясь, не пересекает трендовую линию «ADX», цвет голубой, но идет вслед за ней. В этот момент действовать обычно, соблюдая ММ.
в) рис.17, когда значения индикатора «–ID» или «+ID» в зависимости от вида тренда опускается. В такой момент действовать осторожно.

Тактика и ММ (Money Management) для торговой системы

Немаловажную роль в торговле занимает и правильное управления капиталом ММ (Money Management). Основную массу трейдеров занимают люди с небольшим депозитом и поэтому им приходиться рисковать большей частью своего депозита, чем тем, у кого он больше. Ниже приведены три варианта по рискам игры, рассмотрим более подробно второй вариант, с риском игры 10-25% от общего депозита.

1. Риск игры с 10% от общего депозита.
2. Риск игры с 10-25% от общего депозита.
3. Риск игры с 25% от общего депозита.

Тактика игры по стратегии с риском 10-25% от общего депозита состоит в следующем.
При возникновения сигнала открываем первые позиции с риском не более 10-15% от общего депозита. Далее после того как 2-3 ценовой «бар» «присел» после сигнала ближе к индикатору «ЕМА» с 5-ым периодом (обычно это составляет 20-40п.) добавляем вторые позиции с риском до 25% от общего депозита (25% эта сумма риска от общего депозита первых и вторых открытых позиций), смотри рис.20. Все стопа по открытым позициям 100п. от их значениях, при уходе рыночной цены в профит (прибыль) более чем на 30п. выставляем в без убыток.
Добавление вторых позиций с суммой риска до 25% от общего депозита отменяется, если рыночная цена сразу по первым позициям ушла в профитную сторону боле, чем на 30п. По первым позициям выставляем стоп в без убыток, вторые отменяются.

Две первых позиции открываем по сигналу с риском 15% от депозита, стоп 100п, одна позиция профит 80п., вторая пересечение индикатора «ЕМА».

Третью позицию открываем на 20 пунктов от сигнала первых позиций, стоп как у первых позиций, профит (прибыль) 80п.

Четвёртая позиция открывается, если цена ближе к индикатору «ЕМА» с 5-ым периодом, 2-3 «баром», а не пересекает, после сигнала первых.

Второй и третий пункт действует, только если образовался сигнал.

Второй и третий пункт отменяется, если профит (прибыль) по первым позициям более 30п, по первым позициям стоп в без убыток.

Сумма риска по открытым позициям от общего депозита не должно превышать 25%!

В первой части статьи подробно рассмотрено Индикатор adx, parabolic sar, ema в торговой стратегии на 4h.