Каким образом улучшить качество моделирования до 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4

Любой, кто хотя бы раз пробовал сделать бэктест советников в МТ4, отмечал, что качество моделирования никогда не бывает более 90%. Причина заключается в том, что по умолчанию терминал настроен на использование минутных баров, вместо тиковых значений. А в случае если советник скальпирует (выставляет уровень закрытия позиции в прибыли от 4 до 25 пунктов) или применяет маленький Trailing Stop, разница в качестве моделирования способна существенно изменить результат проводимого теста.

Приведем пример:

Бэктест советника для торговли на рынке форекс, с одними и теми же исходящими данными за 2010 год

1. Результат - 90%

2. Результат - 99%

Просматриваемая разница в 1800 пунктов еще раз доказывает очевидное.

Инструкция

1. Для начала я рекомендую установить совершенно независимый терминал для торговли на валютной бирже форекс в совершенно отдельную папку только для тестирования стратегий. Нужно закрыть все графики в терминале и выполнить чистку специальным программным скриптом.

2. В системе windows нужно будет зайти в панель управления, дальше язык и нажать на региональные стандарты, а затем открыть вкладку региональные параметры, нажать кнопку Настройка.

Выставить точку при английской раскладке клавиатуры в окошке «Разделитель целой и дробной части», и нажать Применить->OK
Данное действие необходимо выполнить для нормальной работы скрипта при конвертации его параметров.

3. Теперь необходимо получить тиковые данные. Одним из немногих брокеров, если не единственный, предоставляющий абсолютно бесплатно тиковую историю довольно высокого качества - Dukascopy.
Нужно скачать и запустить программу DukasCopier (для ее работоспособности на вашем ПК обязательно должна быть установлена программа .NET Framework 4.0).

Тип данных (Type) нужно оставить Tick Data.
Дальше выбрать валютную пару, определенный отрезок времени и нажать кнопку «Add to Queue» («Добавить в очередь»). Далее нажимаем кнопку «Start» и дожидаемся когда полоса внизу программы, будет полностью зеленого цвета.
По завершению загрузки вы получите  файлы . CSV формата для каждой из валют.

4. Теперь после получения тиковых данных их нужно переконвертировать в понятный файл для Метатрейдера, крякнуть терминал и произвести запуск бэктеста.

Открываем график валюты, для которой скачивалась тиковая история, и производим изменение таймфрейма графика на нужный для его тестирования. На панели навигатора нужно нажать плюсик в противоположной стороне раздела Скрипты и щелкнуть два раза по Dukascopy2FXT

Выскочит окно настроек:

СsvFile - в случае если вы не осуществили изменение имени CSV файла по соответствующему названию валюты, то вбиваем имя файла.
CreateHst - для начала ставим true, при дальнейшей работе включать данный параметр необходимо, только если загруженная история для пары длиннее той, которая была ранее.
DateInfo1 и DateInfo2 - вписываем дату начала и окончания интервала проводимого бэктеста в определенном формате данных, например 2010.11.23.
Spread - в случае если не менять данный параметр, при образовании файла .FXT будет применяться спред как у вашего брокера, если произвести изменение - будет применяться значение, которое вы указали.
GMTOffset - исходные данные Dukascopy идут по GMT 0. Однако при желании можно выставить иное значение и вследствие этого, полученные результаты будут с указанным изменением.
Дальше нужно нажать ОК. Теперь необходимо выждать, пока скрипт выполнит конвертацию данных. По завершению процесса появится табличка с оповещением.

5. Потом нужно закрыть терминал.

Зайти в папку experts/files:

a) Все файлы .HST формата перебрасываем в history/имя Вашего торгового сервера

b).FXT файл перебрасываем в папку tester/history

6. Затем производим открытие терминала. На любой валютной паре нужно запустить скрипт birt’s patch и нажать ОК.

7. Потом открываем тестер стратегий для торговли на рынке форекс и начинаем тестирование.