Профессиональные приемы расчета и выставления стоп лосс на рынке Форекс

Вопрос размещения стоп лосс является критически важным в условиях реальной торговли на бирже Форекс. Несмотря на то, что эта тема обсуждается довольно часто, практика показывает, что большинство как начинающих, так и профессиональных трейдеров, не знают, как правильно выставить стоп лосс. Вместе с тем, успех на Форекс практически полностью зависит от умения трейдера управлять деньгами и рисками.

Прежде, чем углубиться в данный вопрос и попытаться разобраться, какие приемы используют профессиональные трейдеры для того, чтобы эффективно выставить стоп лосс и ограничить свои риски, следует отметить, что в рамках данной статьи речь будет идти о работе на дневных и четырехчасовых временных интервалах. Использование более мелких таймфремов в торговле на Форекс имеет свои существенные особенности и требует иных методов определения уровня стоп лосс.

Теоретическая основа профессионального определения стоп лосс

Первое, что следует четко понять и запомнить, никогда не следует рассчитывать уровень стоп лосс, опираясь на какое-либо случайное количество пунктов движения цены. Когда трейдер говорит о том, что выставляет стоп лосс на расстоянии 20 или 50 пунктов от цены сделки, это ошибочный и непрофессиональный подход.

Стоп лосс должен выставляться, основываясь на ближайших локальных и ключевых уровнях поддержки/сопротивления, формируемых рынком. График цены должен пробить какой-либо ближайший уровень, чтобы подтвердить то, что Вы ошиблись при совершении сделки.

Практические примеры работы со стоп лосс

Рассмотрим несколько примеров, на первом из которых трейдер разместил стоп лосс, используя некоторое случайное значение, а на втором – основываясь на контексте текущей рыночной ситуации. Обратите внимание на результаты этих двух сделок.

На Рисунке 1 трейдер установил стоп лосс на расстоянии 50 пунктов от входа в сделку. Такой подход говорит о том, что трейдер попросту не знает, как правильно определить уровень стоп лосс и хочет торговать большим объемом, чем следовало бы в данной ситуации. Это в корне неверный подход. Определение уровня стоп лосс должно основываться на логике и ценовом графике, а не на случайном количестве пунктов или желаемом объеме сделки. Результатом такого подхода оказалось преждевременное закрытие сделки как раз перед последующим ростом цены.

На Рисунке 2 изображена та же самая сделка, с той лишь разницей, что в данном случае трейдер знает, как правильно выставить стоп лосс, основываясь на текущей рыночной ситуации, а не на случайных цифрах и собственной жадности. Обратите внимание на то, что стоп лосс был помещен за пределами ключевого уровня поддержки и ниже пин-бара, предоставляя тем самым достаточное пространство для движения цены. Вместе с тем, преодоление данного уровня было бы логическим подтверждением ошибочного решения и отмены открытой сделки.

Рассмотрим пример правильного подхода к размещению стоп лосс при формировании наиболее популярных торговых паттернов PriceActionпин-бара и внутреннего бара. На мой взгляд, имеет смысл открывать сделку лишь в том случае, когда соотношение риска к потенциальной прибыли составляет не менее 1:2. В рассматриваемых примерах я буду придерживаться этого правила.

Прежде чем совершать сделку, изучите характер движения цены и волатильность торгуемого инструмента. Убедитесь в том, что расстояние до стоп лосс будет составлять как минимум половину ATR (средний истинный диапазон) или даже больше, иначе Ваша сделка попросту может закрыться из-за так называемого рыночного шума. Кроме того, ATR можно применять для выставления стоп лосс в том случае, когда поблизости нет уровней поддержки/сопротивления.

Ключевые принципы практического определения стоп лосс

В заключение выделим несколько наиболее важных принципов, которыми следует руководствоваться при определении уровня стоп лосс:

• Прежде чем совершить сделку, обязательно оцените размер потенциальной прибыли и соотношения рисков. Потенциальная цель сделки должна основываться на уровне стоп лосс. Если расстояние от точки входа до стоп лосс столь велико, что цель вряд ли будет достигнута, скорее всего, это плохая сделка.

• Объем сделки и степень риска тесно связаны между собой. В свою очередь, именно ограничение убытков, а не прибыль, имеет первостепенное значение, а потому объем сделки должен корректироваться в зависимости от расстояния до стоп лосс.

• Уровень стоп лосс, в отличие от потенциальной цели сделки, не должен изменяться, за исключением случаев его переноса в безубыток.