Выбор управляющих для динамической доли инвест-портфеля

 Каждый инвестор, составляя свой инвестиционный портфель, пытается его максимально оптимизировать. Под словом оптимизация каждый подразумевает что-то свое. Кто-то пытается диверсифицировать портфель, чтобы максимально обезопасить себя от недельных просадок. Некоторые люди отдают свои деньги определенной паре или тройке управляющих, которым они доверяют практически как себе. А кто-то проводит систематический анализ действий управляющих, которые они совершили в течение недели, и перемещают инвестиции с одно счета на другой. Как раз о последнем случае и пойдет речь в данной статье.

 Новый подход в инвестировании.

 Дело в том, что старая схема инвестирования «положил и держи» уже давно не работает, а если и работает, то приносит очень низкую прибыль. Потому требуется вносить некую новизну в собственную инвестиционную стратегию, тем самым, повышая общую процентную прибыль по всему инвест-портфелю. На сегодняшний день самым распространенным и эффективным способом повышения прибыли инвестиционного портфеля является внедрение динамической доли. Суть этой доли заключается в том, что нужно подобрать несколько управляющих для перемещения между ними инвестиции, и тем самым обезопасить себя от просадок.

 Выбор управляющих для динамической доли инвест-портфеля.

 Для динамической части нам потребуются управляющие с торговым периодом (ТП) длинной в одну или две недели. Это позволит нам менять состав динамической доли еженедельно. Число управляющих будет зависеть от выбора каждого, однако инвестирование в малое количество счетов крайне рискованно, потому стоит хорошенько подумать над диверсификацией инвестиционного портфеля. Также управляющие должны быть относительно стабильны и предсказуемы с точки зрения математического ожидания.

 Правильное вхождение в счета управляющих.

 Главная цель динамической части – это удачное вхождение в счет управляющего, а также выход из него. Подгадать правильное вхождение в счет можно по двум основным факторам: ожидание просадки и текущая прибыль. Разберем подробнее, какой смысл я вкладываю в эти две составляющие. Первый фактор, на который стоит обращать внимание при вхождении в счет – это то, насколько давно была у управляющего недельная просадка. Если просадка была давно, то наверняка скоро она таки произойдет, потому инвестировать в данный счет очень рискованно. Если просадка была относительно недавно (1-2 недели), после чего управляющий торгует в плюс, то этот счет является идеальным для вхождения в него. Второй фактор рассмотрим на примере. Допустим у нас есть два однотипных управляющих со средним доходом 5% в неделю, у которых 2 недели назад была просадка по счету. Один из них показывает прибыль в 7% последние две недели, а другой – 3%. Так вот второй управляющий в нашем случае будет приоритетнее, потому как у него больше шансов получить высокую прибыль, нежели у первого. Выходить из счета управляющего стоит в том случае, если по текущему счету достаточно давно не было просадки. А все забранные инвестиции стоит переложить в нового управляющего с недавней просадкой.

 В заключении хотелось бы сказать, что динамическая доля инвестиционного портфеля должна составлять минимум 70% от всех инвестиций. Только в этом случае можно будет получить хорошую прибыль по всему портфелю.